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6月27日，螺矿比（螺纹价格/铁矿价格）下跌至4.52（其中螺纹期货价格3728元/吨，铁矿期货价格824元/吨），创2021年7月16日以来新低，两者比值远低于历史均值。当前螺矿比处于历史低位，钢厂利润被逐步压缩；后市螺矿比或自低位回升，做多螺矿比套利策略或有盈利空间。

根据历史数据统计显示，自2013年以来，螺矿比均值为5.64；比值处于8以上概率为5.13%，处于5以下概率为31.74%。

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

什么是螺矿比套利？

螺矿比就是螺纹钢与铁矿石价格的比值，其中铁矿是螺纹的上游原材料。螺纹和铁矿比值实际是从一个侧面反映利润的变化趋势。当螺矿比过高或过低，大幅偏离均值水平时，就会出现套利机会。当预计钢厂利润收缩时，应当选择买铁矿石空螺纹钢，反之利润扩张时则应当选择买螺纹钢空铁矿石。

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